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Notizen NSL Lektion 1

Thema: Unsupervised Learning Datum: 18.06.2026 Dozentin: Matthias Dehmer

Recap

Supervised Learning

• Input: Arbeitet auf Daten (Feature Vektoren) mit Labels
• Output: Modell für Prediction
• Regression:
  • Daten X (Features) gegeben -> man will Y (Zielgrösse) vorhersagen
  • Gesucht ist eine Funktion f mit \hat{y} = f(x) für eine Vorhersage
• Klassifikation
  • Binär
  • Multiclass
• Applications
  • Spam Filtering
  • Image Classification
  • Gesture Recognition
  • Fraud Detection

Unsupervised Learning

• Input: Arbeitet auf Daten (Feature Vektoren) ohne Labels
• Output: Model discovering underlying data structure of the data
• Methoden
  • Clustering
  • Dimension Reduction
  • Association Rules
• Anwendungen
  • Exploratory Data Analysis
  • Outlier Detection
  • Data Compression
  • Denoising

Reinforcement Learning

• Input: Current observed State from Environment and reward score
• Output: Agent chooses next action
• Methoden:
  • Control
  • Q-Learning
• Applications
  • Games (Chess, Go)

Recap: Supervised Learning

• Viele Machine Learning Probleme lassen sich in einfache Optimierungsprobleme überführen
  • Fehlerquadratsumme (Methode der kleinsten Quadrate)

Recap: Lineare Regression

• Problem: Wir wollen eine gute Approximation der Daten durch eine Gerade (Linearitätsforderung)
• Vorgehen: Gerade in die Punktwolke legen und Parameter solange anpassen bis Fehler (Epsilon) minimal sind
  • Wobei Epsilon: \epsilon_i = y_i - \hat{y}_i
• Wir suchen eine Gerade, mit der Bedingung, dass die quadratische Summe aller Epsilon minimal wird
  • \min \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2 = \min \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2
• Zur Analyse immer einen Scatterplot machen
  • Dabei sieht man von Auge bereits ob eine Linearität vorhanden ist

Unsupervised Learning

• Keine Labels
  • Es gibt keine Outcome Variable
• Wie kann man sich das vorstellen
  • Data is generated by some unknown process
  • Unsupervised learning finds patterns in the data
• Methoden
  • Clustering (k-Means, Hierarchical, DBSCAN)
  • Density Estimation: Gaussian Mixture Models
  • Dimensionality Reduction
  • Neural Networks
    • Autoencoder
    • Generative Adversarial Models
    • Restricted Boltzman Machines

Clustering

• Clustering ist der Prozess der eine Gruppe in Untergruppen aufteilt
• Elemente in Untergruppen sind sich ähnlich
• Schwierig ist es ein Ähnlichkeitsmass (measure) zu finden
• Die Anzahl der Cluster hängt von der Anwendung ab
  • intra-cluster measure -> tightness (Homogenität) of the cluster
  • inter-cluster measure -> Daten sollen so gewählt werden, dass sie sich nicht überlappen
• Hauptproblem des Clusterings
  • Wir haben einen Datensatz D den wir clustern wollen
  • D enthält Altersangaben
  • Wir schicken D durch einen Clusteringalgorithmus
  • Wir erhalten C1-3
    • C1: 20-30
    • C2: 40-50
    • C3: 60-80
  • K-Means braucht eine Angabe wieviele Cluster zu erzeugen sind
  • Wieviele Cluster sind denn aber sinnvoll?
• Zwei wesentliche Forderungen beim Clustern
  1. Cluster sollen homogen sein (gleich verteilte Abstände innerhalb des Clusters)
  2. Cluster sollen heterogen getrennt sein (nicht überlappen)
• Wir sehen: Die Anzahl der Cluster ist nicht eindeutig
  • C1,C2: Schreibweise |C| = 2 "Die Grösse der Cluster C ist 2"
• Wie messen wir die Homogenität in folgendem Fall?
  • c1 = {2,4,6}
  • c2 = {2,15,80}
  • Man könnte sich die Abstände zum Centroiden anschauen
  • Hom(C1) > Hom(C2)

Anwendung von Clustering

• Ähnlichkeit von Kunden, Krankheiten, Produkte
• Betrugserkennung
• Bspw. Intrusion Detection in Netzwerken
  • Vergleich session duration zu transmitted bytes
  • ssh -> lange Session Zeit aber nicht viel Daten
  • web traffic -> kurze Session Zeit aber viele Daten
  • Alle Verbindungen, die nicht in diese Cluster passen, sind "verdächtig"

Dimensionsreduktion von Datensets

• Warum soll man Dimensionen reduzieren?
  • Man fischt sich diejenigen Dimensionen heraus, welche für die gewünschte Information wichtig sind
  • Alle ohne nützliche Information werden eliminiert (Projektion der gewünschten Dimension)
• Eine Art wie man Dimensionen reduzieren kann, ist PCA
  • Principal Component Analysis
  • Vereinfacht komplexe Datensets und behält dabei die wichtigsten Strukturen
• Wie funktioniert eine Dimensionsreduktion dim1000 zu dim2 mit PCA?
  1. PC1: Man legt eine Achse in die Richtung wo die Varianz maximal ist
  2. PC2: Richtung der maximalen verbleibenden Varianz, die orthogonal zu PC1 steht
     • Bei einer (symmetrischen) Kovarianzmatrix sind die Eigenvektoren ohnehin paarweise orthogonal
  • Allgemein: PC$_k$ = Eigenvektor zum $k$-grössten Eigenwert der Kovarianzmatrix

Begriffe in der Dimensionsreduktion

• Varianz
  • Streuung um den Mittelwert
  • Population vs. Stichprobe (Bessel-Korrektur mit n-1):

\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2

• Kovarianz
  • Mass für das gemeinsame Streuen zweier Variablen (steigen sie zusammen oder gegenläufig?)
  • Hinweis: Kovarianz ist nicht die Steigung — die Regressionssteigung ist \beta = \mathrm{Cov}(X,Y)/\mathrm{Var}(X)
  • Ist nicht begrenzt im Gegensatz zur Korrelation (\rho = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X \sigma_Y) \in [-1, 1])

\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})

• Kovarianz-Matrix
  • Für zentrierte Datenmatrix X_c \in \mathbb{R}^{n \times d} (Mittelwert pro Spalte abgezogen)
  • d \times d, symmetrisch, positiv semidefinit
  • Diagonale = Varianzen, off-diagonal = Kovarianzen

\Sigma = \frac{1}{n}\, X_c^{\top} X_c \qquad \Sigma_{jk} = \mathrm{Cov}(X_j, X_k)

• Eigenwert-Problem (Lambda)
  • Korrektur: die Eigenwerte \lambda sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms (nicht die Eigenvektoren)
  • Definition: A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \iff (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}
  • Nicht-triviale Lösung existiert nur, wenn \det(A - \lambda I) = 0 (charakteristisches Polynom)
  • Vorgehen: 1) \lambda aus dem char. Polynom bestimmen, 2) je \lambda den Eigenvektor \mathbf{v} aus (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0} lösen
  • In der PCA: Eigenwert \lambda_i = Varianz entlang PC$_i$; Gesamtvarianz = \mathrm{tr}(\Sigma) = \sum_i \lambda_i; erklärter Varianzanteil = \lambda_i / \sum_j \lambda_j

PCA Vorgehen

1. Daten zentrieren (Mittelwert pro Feature abziehen); bei unterschiedlichen Skalen zusätzlich standardisieren (auf Einheitsvarianz)
2. Kovarianzmatrix \Sigma berechnen
3. Eigenwert-Problem lösen -> Eigenwerte \lambda_i und zugehörige Eigenvektoren \mathbf{v}_i
4. Endkoordinatensystem bestimmen: Eigenvektoren nach Eigenwerten absteigend sortieren, die Top-k als neue Achsen wählen und die Daten darauf projizieren (Z = X_c W, mit W = Matrix der Top-k Eigenvektoren)

Clustering Data

• Beispielsweise Segmentierung von Kunden
  • Soll möglichst automatisch Cluster von Kundenprofilen erstellen
• Challenge beim Clustern: Kann ein semantischer Wert zu Gruppen hinzugefügt werden?
  • Bspw. Diese Gruppe Männer zwischen 30 und 40 Jahren interessiert sich für Fussball

Types of Clustering

• Hard Clustering
  • ein Element gehört genau zu einem cluster
  • Mengenpartitionierung
  • Methoden: k-Means, k-Mediods
• Soft Clustering
  • Ein Element kann zu einem oder mehreren Clustern gehören
  • Methode: Gaussian Mixture Models (EM Algorithm)

Ähnlichkeitsmasse (Distanzmasse)

• Distanzmetrik D(u, v) zwischen zwei Punkten u und v
• Euklidische Distanz (L2-Norm): einfache geometrische Distanz

\lVert u - v \rVert_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{d} (u_k - v_k)^2}

• Manhattan-Distanz (L1-Norm): komponentenweise summiert, "man kann nicht schräg laufen"

\lVert u - v \rVert_1 = \sum_{k=1}^{d} |u_k - v_k|

• Kosinus-Ähnlichkeit: normiertes Skalarprodukt, misst den Winkel zwischen den Feature-Vektoren

\cos\varphi = \frac{u^{\top} v}{\lVert u \rVert_2 \, \lVert v \rVert_2}

• Minkowski-Distanz: verallgemeinert L1/L2 über den Parameter p (p=1 Manhattan, p=2 Euklid, p=\infty Chebyshev)

D(u, v) = \left( \sum_{i=1}^{d} |u_i - v_i|^p \right)^{1/p}

• Merke: kleine Distanz = hohe Ähnlichkeit; Distanz 0 = maximale Ähnlichkeit

Clustering with K-Means

• Beliebtester Clustering-Algorithmus
• Verwendet die euklidische Distanz
• Annahme: Anzahl Cluster k ist im Voraus bekannt (Nachteil)
• Zwei Phasen
  1. Training: Partitionieren der Datenmenge in k Untermengen über das Distanzmass
  2. Inference (optional): nachdem die Zentroiden bestimmt sind, neue Datenpunkte dem nächsten Zentrum zuordnen

Zielfunktion (Objective)

• Ziel: Daten in k Gruppen ähnlicher Varianz aufteilen und dabei die Within-Cluster Sum of Squares (WCSS, auch Inertia) minimieren
• Gegeben n $d$-dimensionale Punkte x_1, \dots, x_n; partitioniere in disjunkte Mengen P_1, \dots, P_k:

\sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in P_i} \| x - \mu_i \|^2 \;\to\; \min \quad \text{mit} \quad \bigcup_{i} P_i = \{x_1, \dots, x_n\}, \; P_i \cap P_j = \emptyset \;\; \forall i \neq j

• Das ist äquivalent zur Minimierung der Varianz:

\sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in P_i} \| x - \mu_i \|^2 = \sum_{i=1}^{k} |P_i| \, \mathrm{Var}(P_i)

Ablauf (Lloyd's Algorithm)

1. Initiale Positionen für k Zentroiden setzen (gute Startwerte → schnellere Konvergenz)
2. Zuordnung (Centers to Clusters): Voronoi-Tessellation der Datendomäne, jeden Punkt seinem nächsten Zentroiden zuordnen
3. Update (Clusters to Centers): Zentroiden als Mittelwert (Schwerpunkt) aller Punkte im Cluster neu berechnen
4. Schritte 2–3 wiederholen, bis Konvergenz (keine Änderung der Zuordnung mehr)

• Konvergenz: ein Punkt wechselt das Cluster, wenn er einem anderen Zentrum näher ist; das Update reduziert die Intra-Cluster-Varianz

Nachteile & Annahmen von k-Means

• NP-hart → k-Means ist heuristisch und kann in einem lokalen statt globalen Optimum landen
• Sensitiv gegenüber Ausreissern (wegen der L2-Distanz)
• Setzt konvexe, isotrope (etwa gleich grosse, runde) Cluster voraus
• k muss vorab bekannt sein
• Inertia ist nicht normiert (skalenabhängig)
• Sensitiv gegenüber der Initialisierung
  • zufällig in der Datendomäne, oder
  • k zufällig gewählte Datenpunkte, oder
  • k-means++: Startzentren möglichst weit auseinander wählen
• Leere Cluster möglich (Zentroid zu weit weg, zieht keine Punkte an) → Workaround: mehrfach mit verschiedenen Startpunkten laufen lassen

Anzahl Cluster k bestimmen & Qualität messen

• WCSS sinkt monoton mit steigendem k (wird 0 bei k = n) → allein kein Gütemass, da nicht normiert
• Elbow-Methode: WCSS bzw. erklärte Varianz über k plotten und den "Knick" (elbow) wählen
  • Erklärte Varianz = Anteil der Between-Cluster-Varianz an der Gesamtvarianz (ideal: 100 %)
• Silhouette-Score: bewertet die Zuordnung pro Punkt über die mittlere Intra-Cluster-Distanz a_i und die mittlere Distanz zum nächsten Cluster b_i
  • Bereich: 1 = ideal, 0 = überlappende Cluster, -1 = vermutlich falsch zugeordnet
  • Gesamt-Score = Mittelwert der s_i über alle Punkte

s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)}

• (Hartigan-Regel ist im Skript, gilt aber als veraltet → hier weggelassen)

Clustering with k-Medoids/PAM

• K-Means funktioniert schlecht mit kategorialen Daten und ist anfällig für Ausreisser (L2-Distanz)
• Informell: "K-Medoids verhält sich zu K-Means wie der Median zum Durchschnitt"
• Idee: den Zentroid (Mittelwert) durch einen Medoid ersetzen
  • Medoid = der am zentralsten gelegene tatsächliche Datenpunkt eines Clusters
  • Der Medoid kommt also real im Datensatz vor (anders als der berechnete Mittelwert)
  • Benötigt ein Distanzmass D
• PAM = Partition Around Medoids (konkreter k-Medoids-Algorithmus)

Medoid (Definition)

• Der Medoid minimiert die Summe der Distanzen zu allen anderen Punkten des Clusters:

\mathbf{x}_m = \arg\min_{\mathbf{y} \in \{x_1, \dots, x_n\}} \sum_{i=1}^{n} D(\mathbf{x}_i, \mathbf{y})

PAM Algorithmus

1. k Punkte als initiale Medoiden wählen
2. jeden Datenpunkt dem Cluster mit dem nächsten Medoid zuordnen
3. zufällig einen Nicht-Medoid i wählen; m sei der Medoid, dem i aktuell zugeordnet ist
4. Gesamtkosten J eines Tauschs von Medoid m mit i berechnen
5. falls J < 0: tauschen (i wird neuer Medoid)
6. zurück zu Schritt 2, bis Konvergenz

Categorial Values for k-Means/k-Medoids

• Kategoriale Werte tauchen oft in Datasets auf
  • Geschlecht, Farben, Binär (True/False)
  • K-Means funktioniert hier nicht direkt
• Problem: meist keine Ordnung und keine sinnvolle Arithmetik auf den Werten – auch nicht bei Integer-Codierung
  • Rot→0, Grün→1, Blau→2, Gelb→3
  • Was wäre dann ein Zentroid bei 1.32? Und ist Distanz(Grün, Gelb) = 2 wirklich grösser als Distanz(Rot, Grün) = 1?

Workarounds to support Categorial Values

• One-Hot Encoding
  • jede Kategorie wird zu einer eigenen 0/1-Spalte
  • bläst den Raum auf: aus 1 Farb-Spalte (4 Werte) werden 4 Dimensionen
  • Fluch der Dimensionalität: in hohen Dimensionen sind alle Punkte ungefähr gleich weit entfernt
    • Distanz Zentrum→Ecke eines Hyperwürfels (Seitenlänge 2r) wächst mit r\sqrt{d}
  • Empfehlung: zuerst Dimensionsreduktion (z.B. PCA), dann im Unterraum clustern

Clustering with k-Modes / k-Prototypes

• k-Modes: ersetzt den Mittelwert durch den Modus (häufigster Wert) und nutzt ein Unähnlichkeitsmass statt der euklidischen Distanz
• k-Prototypes: kombiniert k-Modes (kategorial) mit k-Means (numerisch) → für gemischte Attribute
• Unähnlichkeitsmass für zwei Objekte a, b mit m kategorialen Attributen (zählt die Mismatches):

D(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^{m} \delta(a_i, b_i), \qquad \delta(a_i, b_i) = \begin{cases} 1 & a_i \neq b_i \\ 0 & a_i = b_i \end{cases}

• Modus \mathbf{q} = (q_1, \dots, q_m)^{\top}: minimiert die Summe der Unähnlichkeiten zu allen Objekten

D(X, \mathbf{q}) = \sum_{i=1}^{n} D(\mathbf{x}_i, \mathbf{q})

• \mathbf{q} muss nicht in X liegen und ist nicht zwingend eindeutig; gefunden über die Häufigkeit der Kategorien je Attribut

kmodes Package (für Übung 2)

• scikit-learn enthält kein k-Modes/k-Prototypes → separates Paket kmodes

from kmodes.kprototypes import KPrototypes

kproto = KPrototypes(n_clusters=4, init='Cao', verbose=2)
clusters = kproto.fit_predict(X, categorical=[1, 2])  # Indizes der kategorialen Spalten
kproto.cluster_centroids_  # bestimmte Cluster-Zentren

Praxis-Notizen aus Übung 2 (Stock-Daten)

• Skalierung nötig: Dividend/PE/Cap auf sehr verschiedenen Skalen → sonst dominiert Cap die Distanz komplett. RobustScaler (Median/IQR) statt StandardScaler wegen starker Ausreisser in PE/Cap
• categorical_idx bezieht sich auf das Feature-Array X (nach Entfernen der ID-Spalten Stock/Symbol), nicht auf das originale df
• gamma fixieren! cost_ ist nur über verschiedene k vergleichbar, wenn gamma fest vorgegeben ist — sonst schätzt kmodes es pro Fit neu → cost-Kurve wird nicht-monoton
• init="Cao" kann bei grossem k abbrechen ("could not initialize") → kleineres k oder init="Huang"
• Ausreisser-Empfindlichkeit (live gesehen): die 3 PE-Extremwerte bilden eigene Mini-Cluster (Grössen 3/12/79), ~95 % aller Aktien landen in einem Topf → k-Prototypes clustert hier primär nach Ausreissern statt nach inhaltlicher Struktur
• Interpretation: numerische Zentren mit scaler.inverse_transform in Originaleinheiten zurückrechnen; kategoriales Zentrum = Modus (häufigster Sektor)